We propose a tone-based event study to reveal the aggregate abnormal tone dynamics in
media articles around earnings announcements. We test whether
they co...
Lors de la 38th International Conference of the French Finance Association (AFFI) qui a eu lieu à Saint-Malo, en France, du 23 au 25 mai dernier, David Ardia, professeur agrégé à HEC Montréal, a obtenu le prix du meilleur article sur l'évaluation des actifs pour "Evaluating Hedge Fund Performance when Models are Misspecified". Cet article est co-écrit avec Laurent Barra, Patrick Gargliardini et Olivier Scaillet.
À lire, une étude menée par David Ardia, professeur à HEC Montréal, avec des collègues de Sherbrooke et Gand en Belgique vient de faire l’objet d’un article dans New York Times.
Le professeur au Département de sciences de la décision David Ardia s’est vu remettre le prix du meilleur article de la période 2018-2019 par la revue scientifique International Journal of Forecasting.
Le texte est intitulé Questioning the news about economic growth: Sparse forecasting using thousands of news-based sentiment values. Il a été corédigé avec Kris Boudt, professeur à l’Université de Gand (UGent), à la Vrije Universiteit Brussel, et à la Vrije Universiteit Amsterdam, ainsi que Keven Bluteau, stagiaire postdoctoral à UGent et à HEC Montréal.
L’article primé a été choisi au terme d’un processus très sélectif, parmi l’ensemble des articles publiés dans la revue durant les années 2018 et 2019.